PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с TLMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAFX с TLMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) and TLMIX (Thornburg Short Duration Municipal Fund) are both mutual funds - TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg, while TLMIX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.67%/yr vs 1.33%/yr for TLMIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TVAFX charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for TLMIX.

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и TLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у TLMIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции TVAFX превзошли акции TLMIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 1.33% соответственно.

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%

TLMIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.45%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAFX и TLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%
TLMIX
Thornburg Short Duration Municipal Fund		1.09%3.74%2.75%3.25%-2.46%-0.05%1.00%2.12%1.26%1.08%

Correlation

The correlation between TVAFX and TLMIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Thornburg Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX
Часто сравнивают с TLMIX:
TLMIX с DNYMXTLMIX с TIBIXTLMIX с TSIIXTLMIX с TSSIXTLMIX с TIBAXTLMIX с THOIXTLMIX с USMTX

Доходность на риск

TVAFX vs. TLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TLMIX
Ранг доходности на риск TLMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLMIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c TLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXTLMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.87

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
6.01

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.47

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

12.58

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. TLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TLMIX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и TLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXTLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.87

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.10

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и TLMIX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки TLMIX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и TLMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVAFXTLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-4.15%

-55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-1.00%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.38%

-1.17%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-4.15%

-41.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-4.15%

-41.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.02%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-0.48%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.28%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и TLMIX

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Thornburg Short Duration Municipal Fund (TLMIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVAFXTLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.45%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

0.93%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

1.21%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

1.37%

+27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

1.16%

+23.48%

Сравнение комиссий TVAFX и TLMIX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TLMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и TLMIX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLMIX
Thornburg Short Duration Municipal Fund		3.23%3.25%3.30%2.34%1.15%0.44%1.07%1.45%1.33%0.99%0.47%0.32%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAFX and TLMIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAFX has higher volatility (2.22%) compared to TLMIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs TLMIX's -4.15%.

TLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAFX и TLMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор