PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIMX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

THIMX управляется Thornburg. Фонд был запущен 21 июл. 1991 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THIMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIMX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		-0.23%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, THIMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

THIMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.90%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с THDIXTHIMX с TINGXTHIMX с TVAFXTHIMX с THOIXTHIMX с TIBIXTHIMX с TGVIXTHIMX с LTMFX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий THIMX и USMTX

THIMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

THIMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.86

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

6.92

-5.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.29

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

6.97

-5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

36.30

-30.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.86

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.60

-2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между THIMX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и USMTX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.70%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIMX и USMTX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-1.98%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.40%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-1.92%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.30%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.19%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и USMTX

Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что THIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

0.70%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

0.72%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

0.75%

+2.52%