PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с TIHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с TIHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и TIHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и TIHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.62%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у TIHYX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям TIHYX по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.34% соответственно.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

TIHYX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.84%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

TIAA-CREF High Yield Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX
Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с PEIYXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с WELL

Сравнение комиссий THHYX и TIHYX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TIHYX в 0.36%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund

Доходность на риск

THHYX vs. TIHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c TIHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXTIHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.78

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.60

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

2.20

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.70

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. TIHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIHYX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и TIHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXTIHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.06

+0.08

Корреляция

Корреляция между THHYX и TIHYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и TIHYX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности TIHYX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.09%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и TIHYX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки TIHYX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и TIHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXTIHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-27.52%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.21%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-15.35%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-22.82%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.57%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.59%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и TIHYX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXTIHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.41%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.39%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.97%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

5.15%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

5.89%

-2.21%