PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 3.04% против 8.51% соответственно.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий THHYX и JGH

THHYX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
THHYX
Toews Tactical Income Fund

Доходность на риск

THHYX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.44

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.63

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

0.43

+3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

1.22

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.44

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.75

Корреляция

Корреляция между THHYX и JGH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и JGH

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и JGH

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-43.79%

+34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-11.69%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-28.66%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-43.79%

+34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.36%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.09%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

4.09%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и JGH

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.07%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

8.26%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

13.86%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

13.67%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

15.85%

-12.17%