Сравнение THE.TO с ZGLD.TO
THE.TO (TD International Equity CAD Hedged Index ETF) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - THE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index, while ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past year, THE.TO returned 26.94% vs 24.86% for ZGLD.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и ZGLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ZGLD.TO с доходностью -3.40%.
THE.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.01%
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THE.TO и ZGLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 11.55% | 21.73% | 3.68% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | -3.40% | 55.82% | 29.42% |
Correlation
The correlation between THE.TO and ZGLD.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between THE.TO and ZGLD.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THE.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
ZGLD.TO
Сравнение THE.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THE.TO | ZGLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.12 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 2.95 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и ZGLD.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и ZGLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THE.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -22.27% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -22.27% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -21.67% | +20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.79% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 8.46% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и ZGLD.TO
Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 4.24%, в то время как у BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THE.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.92% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 22.95% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 26.41% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 21.06% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 21.06% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и ZGLD.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.34% | 2.57% | 2.73% | 2.65% | 3.46% | 2.20% | 2.47% | 2.52% | 3.52% | 2.87% | 2.10% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THE.TO and ZGLD.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THE.TO is categorized as International Equity, while ZGLD.TO is Gold. THE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index, while ZGLD.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: TD and BMO.
Подберите оптимальное распределение для THE.TO и ZGLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор