Сравнение THE.TO с TBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).
THE.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и TBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и TBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 13.15% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 0.85% | 13.83% | 16.01% | 15.85% | -12.63% | 12.93% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
TBAL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и TBAL.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
TBAL.TO
Сравнение THE.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | TBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.95 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 7.69 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и TBAL.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и TBAL.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.56% | 2.54% | 2.65% | 2.65% | 1.64% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и TBAL.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и TBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -17.34% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.17% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -17.34% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.33% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -3.62% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.76% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и TBAL.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.95% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 6.14% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 9.63% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 9.02% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 8.96% | +6.09% |