Сравнение TGWFX с TVRIX
TGWFX (Transamerica Large Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TGWFX returned 16.25%/yr vs 10.16%/yr for TVRIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGWFX charges 0.90%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности TGWFX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGWFX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции TGWFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.25% против 10.16% соответственно.
TGWFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 16.25%
TVRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам TGWFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWFX Transamerica Large Growth Fund | 3.49% | 19.57% | 37.05% | 43.40% | -46.00% | 10.81% | 72.98% | 34.38% | -0.64% | 32.45% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 11.50% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between TGWFX and TVRIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between TGWFX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGWFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
TGWFX
TVRIX
Сравнение TGWFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.07 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 14.09 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.57 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TGWFX и TVRIX
Максимальная просадка TGWFX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWFX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGWFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -39.36% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -8.45% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -24.87% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -24.87% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.40% | -39.36% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.54% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -6.05% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 1.84% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWFX и TVRIX
Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TGWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGWFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.18% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 7.89% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 10.09% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 14.43% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 17.82% | +9.90% |
Сравнение комиссий TGWFX и TVRIX
TGWFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWFX и TVRIX
Дивидендная доходность TGWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности TVRIX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWFX Transamerica Large Growth Fund | 36.08% | 37.34% | 21.74% | 0.00% | 1.42% | 25.01% | 16.24% | 21.28% | 9.80% | 4.38% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.64% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGWFX and TVRIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGWFX has higher volatility (5.97%) compared to TVRIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, TGWFX dropped -56.40% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGWFX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор