Сравнение TGVIX с TGVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и TGVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и TGVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.08% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGVIX показывает доходность 3.08%, а TGVAX немного ниже – 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVIX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции TGVAX немного отстают с 9.85%.
TGVIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.17%
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и TGVAX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.
Доходность на риск
TGVIX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск
TGVIX
TGVAX
Сравнение TGVIX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | TGVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.34 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.68 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и TGVAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и TGVAX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TGVAX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.56% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и TGVAX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и TGVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -56.44% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.34% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -39.96% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -39.96% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.52% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.79% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и TGVAX
Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеют волатильность 5.76% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 14.80% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.56% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.67% | -0.03% |