Сравнение TGVIX с TBWIX
TGVIX (Thornburg International Equity I) and TBWIX (Thornburg Better World International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Thornburg. Over the past 10 years, TGVIX returned 10.72%/yr vs 10.58%/yr for TBWIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TGVIX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for TBWIX.
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и TBWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVIX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции TBWIX немного отстают с 10.58%.
TGVIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.72%
TBWIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам TGVIX и TBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 11.67% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 3.65% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
Correlation
The correlation between TGVIX and TBWIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between TGVIX and TBWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGVIX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск
TGVIX
TBWIX
Сравнение TGVIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | TBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.10 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 3.78 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.03 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и TBWIX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и TBWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGVIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -40.11% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -12.01% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -12.49% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -40.11% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -40.11% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.16% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.22% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.50% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и TBWIX
Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGVIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.56% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.23% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.91% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.63% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.86% | -0.18% |
Сравнение комиссий TGVIX и TBWIX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и TBWIX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TBWIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.47% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.28% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TGVIX and TBWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TGVIX has higher volatility (3.80%) compared to TBWIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, TGVIX dropped -56.19% vs TBWIX's -40.11%.
TGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGVIX и TBWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор