Сравнение TGVIX с TBWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и TBWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и TBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.08% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVIX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции TBWIX немного отстают с 9.98%.
TGVIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.17%
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и TBWIX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.
Доходность на риск
TGVIX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск
TGVIX
TBWIX
Сравнение TGVIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | TBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.14 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.55 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и TBWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и TBWIX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TBWIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.56% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и TBWIX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и TBWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -40.11% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -12.01% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -40.11% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -40.11% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -9.89% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.32% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.01% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и TBWIX
Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеют волатильность 5.76% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.69% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.79% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 15.55% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.58% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.78% | -0.14% |