Сравнение TGVIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 0.62% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 0.25% соответственно.
TGVIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.90%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и PTSIX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
TGVIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
TGVIX
PTSIX
Сравнение TGVIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.25 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.77 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.53 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 11.73 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.25 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и PTSIX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.64% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и PTSIX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -72.38% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.66% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -72.38% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -72.38% | +32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -42.10% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -25.01% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.77% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и PTSIX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 5.28%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.66% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.03% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.17% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 30.91% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 25.08% | -8.46% |