Сравнение TGVIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.08% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TGVIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 10.80% соответственно.
TGVIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.17%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и KGIIX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TGVIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TGVIX
KGIIX
Сравнение TGVIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.56 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 4.34 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.30 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 19.59 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.56 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и KGIIX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.56% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и KGIIX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -27.81% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.76% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -27.81% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -27.81% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -5.78% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -6.15% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и KGIIX
Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.35% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.93% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 13.41% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.21% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.75% | +3.89% |