PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGVIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVIX и FSKLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVIX
Thornburg International Equity I
3.08%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.17% против 6.20% соответственно.


TGVIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.17%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thornburg International Equity I

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Сравнение комиссий TGVIX и FSKLX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.


Доходность на риск

TGVIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGVIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.09

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.09

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

7.33

+1.49

TGVIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGVIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGVIX и FSKLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и FSKLX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FSKLX в 2.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I
3.56%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и FSKLX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и FSKLX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGVIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-27.26%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.64%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-24.99%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-27.26%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-5.92%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-5.14%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.46%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и FSKLX

Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGVIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.55%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.50%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.34%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.45%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

11.90%

+4.74%