Сравнение TGVIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 0.62% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.87% соответственно.
TGVIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.90%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и FSGEX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
TGVIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
TGVIX
FSGEX
Сравнение TGVIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.26 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.36 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 9.13 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и FSGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и FSGEX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.64% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и FSGEX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -34.74% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.24% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -29.66% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -34.74% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -8.59% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -8.51% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и FSGEX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.91% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.22% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.32% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.20% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.14% | +0.48% |