PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.80% против 12.17% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий TGVFX и IOLZX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.52

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.07

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между TGVFX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и IOLZX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и IOLZX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-56.03%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-15.69%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-27.77%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-41.04%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-10.48%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-12.71%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.76%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и IOLZX

Текущая волатильность для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) составляет 6.74%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.90%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.56%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

23.81%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

21.38%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.28%

+1.22%