Сравнение TGVAX с TSSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TSSIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и TSSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и TSSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
TSSIX Thornburg Strategic Municipal Income Fund | -0.31% | 5.62% | 3.77% | 5.51% | -8.30% | 1.50% | 4.03% | 5.99% | 1.04% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TSSIX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции TSSIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 2.07% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
TSSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и TSSIX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSSIX в 0.59%.
Доходность на риск
TGVAX vs. TSSIX — Ранг доходности на риск
TGVAX
TSSIX
Сравнение TGVAX c TSSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | TSSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.75 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.05 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.04 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.28 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | TSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.75 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.31 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и TSSIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и TSSIX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TSSIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
TSSIX Thornburg Strategic Municipal Income Fund | 4.10% | 5.27% | 4.42% | 2.86% | 2.48% | 2.08% | 2.61% | 2.95% | 2.76% | 2.65% | 2.40% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и TSSIX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки TSSIX в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TSSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | TSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -12.64% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -4.67% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -12.64% | -27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -12.64% | -27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.11% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -1.99% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.14% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и TSSIX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | TSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 0.90% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 1.53% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 5.31% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 3.58% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 3.46% | +13.21% |