Сравнение TGVAX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 0.31% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и PTSIX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
TGVAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
TGVAX
PTSIX
Сравнение TGVAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.51 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.06 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.70 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 12.35 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.51 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.28 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и PTSIX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и PTSIX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -72.38% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.19% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -72.38% | +32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -72.38% | +32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -41.74% | +33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -25.01% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и PTSIX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.73% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.64% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.02% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.14% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 30.91% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 25.07% | -8.40% |