PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%6.71%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий TGVAX и FSOSX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.59

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.93

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.77

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

2.85

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между TGVAX и FSOSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и FSOSX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и FSOSX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-35.36%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.39%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-35.36%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-9.01%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-7.90%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.35%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и FSOSX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.95%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.37%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.50%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.41%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.97%

-2.30%