Сравнение TGVAX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 4.40% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 6.06% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.32% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.00%
FSKLX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и FSKLX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
TGVAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
TGVAX
FSKLX
Сравнение TGVAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.60 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.18 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.76 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и FSKLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и FSKLX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FSKLX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.39% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.45% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и FSKLX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -27.26% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.64% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -24.99% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -27.26% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -4.87% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.14% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.48% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и FSKLX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.32% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.57% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 12.36% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 11.46% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 11.90% | +4.78% |