PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

TGRT и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и ACSI

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий TGRT и ACSI

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

ACSI
American Customer Satisfaction ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.60

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.99

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.99

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.68

+0.24

Корреляция

Корреляция между TGRT и ACSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и ACSI

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ACSI в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и ACSI

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-34.49%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-9.91%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.38%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.47%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.46%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и ACSI

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.75%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.55%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

15.66%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

16.65%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.49%

+1.81%