PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с ZESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с ZESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and ZESG.TO (BMO Balanced ESG ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 8.76%/yr for ZESG.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ZESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и ZESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ZESG.TO с доходностью 6.18%.

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

ZESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.50%
1 год
17.13%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ZESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		6.18%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%4.73%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and ZESG.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.61

Over the past year, TGRO.TO and ZESG.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

BMO Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с XTR.TOZESG.TO с XBAL.TOZESG.TO с MIX.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOZESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.19

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.20

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.82

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

11.81

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. ZESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZESG.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и ZESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOZESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.99

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.87

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и ZESG.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки ZESG.TO в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ZESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOZESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-19.68%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-6.09%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-10.28%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.81%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.19%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и ZESG.TO

TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOZESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.61%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.23%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.87%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

8.92%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

9.92%

+984.82%

Сравнение комиссий TGRO.TO и ZESG.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и ZESG.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ZESG.TO в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.65%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and ZESG.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ZESG.TO.

They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.18% for ZESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и ZESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор