PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с XIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. TGRO.TO is actively managed, while XIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 14.66%/yr for XIU.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%.

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.21%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and XIU.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.73

The correlation between TGRO.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOXIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.89

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.86

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.45

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

20.69

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.51

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и XIU.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и XIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-52.31%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.65%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-12.36%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-16.36%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-11.62%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и XIU.TO

TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 3.29% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.43%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.39%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

11.79%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

12.79%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

15.01%

+979.73%

Сравнение комиссий TGRO.TO и XIU.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XIU.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and XIU.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XIU.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.18% for XIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и XIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор