Сравнение TGRO.TO с VFV.TO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TGRO.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 16.92%/yr for VFV.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 2,565.79% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 7.64% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and VFV.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between TGRO.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
VFV.TO
Сравнение TGRO.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.53 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 13.47 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.14 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и VFV.TO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -27.43% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.62% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -19.05% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -22.19% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.35% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.26% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и VFV.TO
TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.00% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.56% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.44% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 14.91% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 16.57% | +978.17% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и VFV.TO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and VFV.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TGRO.TO.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор