PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRO.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.


TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.30%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и FGRO.NEO


2026 (YTD)20252024202320222021
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio
10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%18.18%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and FGRO.NEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between TGRO.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TD Growth ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

TGRO.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRO.TOFGRO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.97

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

12.68

+3.57

TGRO.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRO.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.38

-1.28

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и FGRO.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGRO.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-15.23%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.54%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-11.45%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-15.23%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.52%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGRO.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.58%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.76%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.66%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

10.59%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

10.47%

+984.27%

Сравнение комиссий TGRO.TO и FGRO.NEO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio
1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы


TGRO.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.

They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.42% for FGRO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и FGRO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор