Сравнение TGRO.TO с FGRO.NEO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 14.69%/yr for FGRO.NEO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и FGRO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 18.18% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 9.39% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and FGRO.NEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between TGRO.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
FGRO.NEO
Сравнение TGRO.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.97 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 12.68 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.38 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и FGRO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -15.23% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.54% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -11.45% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -15.23% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.52% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.76% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и FGRO.NEO
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.58% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.76% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 9.66% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 10.59% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 10.47% | +984.27% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и FGRO.NEO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.13% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.
They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.42% for FGRO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и FGRO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор