PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и TILIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с PTSAXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий TGRNX и TILIX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TGRNX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.35

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.97

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

3.32

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между TGRNX и TILIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и TILIX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и TILIX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-50.54%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-16.24%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-32.68%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-13.10%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.77%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

4.73%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

6.72%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

12.38%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

22.61%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

21.50%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

21.04%

-16.20%