Сравнение TGRGX с LIAGX
TGRGX (Transamerica International Focus) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, TGRGX returned 5.51%/yr vs 21.57%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности TGRGX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 26.91%.
TGRGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
LIAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRGX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRGX Transamerica International Focus | 3.76% | 6.79% | -0.73% | 12.65% | -20.27% | 1.34% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 26.91% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TGRGX and LIAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between TGRGX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRGX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
TGRGX
LIAGX
Сравнение TGRGX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRGX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.72 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.93 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRGX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.92 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TGRGX и LIAGX
Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRGX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -37.87% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -14.56% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -17.11% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.68% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -13.22% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.62% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRGX и LIAGX
Текущая волатильность для Transamerica International Focus (TGRGX) составляет 4.32%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRGX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 8.20% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 17.97% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 20.65% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.78% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.78% | +0.52% |
Сравнение комиссий TGRGX и LIAGX
TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRGX и LIAGX
Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности LIAGX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRGX Transamerica International Focus | 0.88% | 0.91% | 20.50% | 8.42% | 1.74% | 5.85% | 0.78% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
TGRGX and LIAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.20%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRGX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор