PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с EMTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с EMTIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - TGRGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 3.59%/yr for EMTIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for EMTIX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и EMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у EMTIX с доходностью 4.68%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

EMTIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.68%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.01%
3 года*
10.77%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и EMTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		4.68%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%7.60%

Correlation

The correlation between TGRGX and EMTIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.52

The correlation between TGRGX and EMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOIXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с EPDPX
Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с BOSOXEMTIX с DEMEMTIX с FNMIXEMTIX с EMLC

Доходность на риск

TGRGX vs. EMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c EMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXEMTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.12

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.88

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.69

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.21

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

13.76

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. EMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EMTIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и EMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXEMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.12

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и EMTIX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки EMTIX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и EMTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXEMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-25.28%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-4.69%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-6.44%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-25.28%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.10%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.89%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.09%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и EMTIX

Transamerica International Focus (TGRGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXEMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

1.66%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

4.25%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

4.85%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

5.76%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

6.55%

+12.75%

Сравнение комиссий TGRGX и EMTIX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EMTIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и EMTIX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EMTIX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.43%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and EMTIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRGX has higher volatility (4.32%) compared to EMTIX (1.66%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs EMTIX's -25.28%.

EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и EMTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор