Сравнение TGRE.TO с MREL.TO
TGRE.TO (TD Active Global Real Estate Equity ETF) and MREL.TO (Middlefield Real Estate Dividend ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRE.TO returned 2.68%/yr vs 5.44%/yr for MREL.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TGRE.TO и MREL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRE.TO показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у MREL.TO с доходностью 16.48%.
TGRE.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
MREL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам TGRE.TO и MREL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRE.TO TD Active Global Real Estate Equity ETF | 12.46% | 0.39% | 14.77% | 8.69% | -27.34% | 32.66% | 2.37% | -0.70% |
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 16.48% | 13.13% | 6.12% | 7.86% | -21.63% | 36.36% | -3.77% | -1.90% |
Correlation
The correlation between TGRE.TO and MREL.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between TGRE.TO and MREL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRE.TO vs. MREL.TO — Ранг доходности на риск
TGRE.TO
MREL.TO
Сравнение TGRE.TO c MREL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO) и Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGRE.TO | MREL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.65 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.89 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGRE.TO и MREL.TO
Максимальная просадка TGRE.TO за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке MREL.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRE.TO и MREL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRE.TO | MREL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -35.00% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.59% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -15.18% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -29.49% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -7.11% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.85% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRE.TO и MREL.TO
TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TGRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MREL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRE.TO | MREL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.41% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 9.32% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 12.81% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.24% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.63% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRE.TO и MREL.TO
Дивидендная доходность TGRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности MREL.TO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 6.36% | 7.16% | 7.53% | 7.42% | 7.42% | 5.43% | 6.97% | 6.06% | 6.29% | 6.27% | 6.33% | 6.40% |
TGRE.TO TD Active Global Real Estate Equity ETF | 4.75% | 5.21% | 4.50% | 4.93% | 5.00% | 1.92% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRE.TO and MREL.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and Middlefield.
Подберите оптимальное распределение для TGRE.TO и MREL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор