PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и MWIGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%1.68%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Сравнение комиссий TGLMX и MWIGX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.


Доходность на риск

TGLMX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.07

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.24

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

8.14

-3.12

TGLMX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.29

Корреляция

Корреляция между TGLMX и MWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и MWIGX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности MWIGX в 3.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и MWIGX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и MWIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-18.32%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.35%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-18.32%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-1.73%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.54%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.65%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и MWIGX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.26%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.04%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.48%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

4.91%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.78%

+0.79%