Сравнение TGLMX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.18% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и AAIIX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
TGLMX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
TGLMX
AAIIX
Сравнение TGLMX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.66 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.68 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.19 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.66 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.00 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и AAIIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и AAIIX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и AAIIX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -98.01% | +75.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -4.78% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -98.01% | +75.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -98.01% | +75.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -97.84% | +94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -11.71% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.48% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и AAIIX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Ancora Income Fund (AAIIX) имеют волатильность 1.77% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.82% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.27% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 5.60% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2,091.17% | -2,084.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 1,478.49% | -1,472.92% |