PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%4.97%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX

Сравнение комиссий TGFRX и CTIGX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.93

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

12.62

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTIGX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Корреляция

Корреляция между TGFRX и CTIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и CTIGX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности CTIGX в 4.57%

TTM20252024202320222021
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и CTIGX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-46.26%

-49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-11.56%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-46.26%

-49.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-6.37%

-86.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-19.05%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.21%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и CTIGX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеют волатильность 12.37% и 12.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

12.85%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

20.84%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

28.76%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

26.85%

+766.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

29.11%

+532.05%