Сравнение TGBT.DE с TSWE.AS
TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TGBT.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while TSWE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -2.05%/yr vs 11.63%/yr for TSWE.AS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TGBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.AS.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и TSWE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 13.44%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.51% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -3.82% |
Correlation
The correlation between TGBT.DE and TSWE.AS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.08 |
Over the past year, TGBT.DE and TSWE.AS have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
TSWE.AS
Сравнение TGBT.DE c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.12 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 12.24 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.96 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.84 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.73 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и TSWE.AS
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и TSWE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGBT.DE | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -33.67% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -7.97% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -19.53% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -19.53% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -0.24% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -4.82% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.05% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и TSWE.AS
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) составляет 1.55%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.17% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 9.93% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 12.75% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 13.65% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.93% | -9.26% |
Сравнение комиссий TGBT.DE и TSWE.AS
TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSWE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и TSWE.AS
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности TSWE.AS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 1.95% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TGBT.DE and TSWE.AS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.AS.
TGBT.DE is categorized as European Government Bonds, while TSWE.AS is Global Equities. TGBT.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for TGBT.DE and 0.20% for TSWE.AS.
Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и TSWE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор