PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFTIX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFTIX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TFTIX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFTIX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		-2.67%18.80%14.28%20.02%-17.71%16.37%17.42%26.21%-9.90%20.54%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TFTIX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.00% соответственно.

TFTIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.15%
1 год
17.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.23%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с TFTIX:
TFTIX с TTRIXTFTIX с VFIFXTFTIX с VFV.TOTFTIX с VFFVXTFTIX с SPYTFTIX с VINIXTFTIX с VIIIX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLGX

Сравнение комиссий TFTIX и FRIMX

TFTIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund

Доходность на риск

TFTIX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFTIX
Ранг доходности на риск TFTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFTIX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFTIXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.70

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.38

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.31

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.18

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFTIX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFTIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FRIMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFTIX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFTIXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между TFTIX и FRIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFTIX и FRIMX

Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		7.54%7.34%3.79%2.01%8.81%11.71%6.91%5.63%5.37%0.84%3.85%3.53%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TFTIX и FRIMX

Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFTIXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.99%

-33.73%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-3.44%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-16.12%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-16.12%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-2.46%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.74%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.86%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TFTIX и FRIMX

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFTIXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.13%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.95%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

4.64%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

5.23%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

4.48%

+11.48%