PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFSCX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFSCX с HLMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFSCX (Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, TFSCX returned 4.95%/yr vs 5.95%/yr for HLMSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TFSCX charges 1.02%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.

Доходность

Сравнение доходности TFSCX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFSCX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции TFSCX уступали акциям HLMSX по среднегодовой доходности: 4.95% против 5.95% соответственно.

TFSCX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.86%
1 год
16.07%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.63%
10 лет*
4.95%

HLMSX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.93%
1 год
4.93%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFSCX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		11.59%10.61%-2.43%15.89%-23.28%10.58%8.95%22.86%-18.60%30.60%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		5.90%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Correlation

The correlation between TFSCX and HLMSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г.

0.84

The correlation between TFSCX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с TFSCX:
TFSCX с CSGIXTFSCX с FIASXTFSCX с FRIAXTFSCX с ARHBXTFSCX с FKGRXTFSCX с SHAPXTFSCX с ALOIX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с AIOIXHLMSX с FOPIXHLMSX с DRIOX

Доходность на риск

TFSCX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFSCX
Ранг доходности на риск TFSCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFSCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFSCX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFSCXHLMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.52

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.81

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.60

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

1.50

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFSCX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFSCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFSCX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFSCXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.52

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TFSCX и HLMSX

Максимальная просадка TFSCX за все время составила -61.28%, примерно равная максимальной просадке HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSCX и HLMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFSCXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-60.77%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.59%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-16.57%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-38.22%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-38.22%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-9.61%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-13.22%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.25%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TFSCX и HLMSX

Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFSCXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.55%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.70%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.24%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.04%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.97%

+1.11%

Сравнение комиссий TFSCX и HLMSX

TFSCX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFSCX и HLMSX

Дивидендная доходность TFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.32%, что больше доходности HLMSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.81%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		64.32%71.78%14.37%1.28%2.34%16.40%1.23%3.06%14.00%3.83%1.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

TFSCX and HLMSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFSCX has higher volatility (4.22%) compared to HLMSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, TFSCX dropped -61.28% vs HLMSX's -60.77%.

TFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFSCX и HLMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор