Сравнение TFRN.L с TRE7.L
TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.65%/yr vs 0.53%/yr for TRE7.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности TFRN.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.12%.
TFRN.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
TRE7.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFRN.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.82% | 4.10% | 5.44% | 4.94% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.59% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.12% | 7.33% | 2.08% | 4.24% | -9.37% | -2.36% | 7.00% | 4.82% |
Correlation
The correlation between TFRN.L and TRE7.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFRN.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
TFRN.L
TRE7.L
Сравнение TFRN.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFRN.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.19 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.75 | 3.35 | +32.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFRN.L и TRE7.L
Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFRN.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -14.10% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.52% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -3.70% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -13.52% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.38% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.89% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFRN.L и TRE7.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.14%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFRN.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.91% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.17% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 2.87% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 4.76% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 4.24% | -2.36% |
Сравнение комиссий TFRN.L и TRE7.L
TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFRN.L и TRE7.L
TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
TFRN.L and TRE7.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор