PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFEQX с SHDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFEQX с SHDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) and SHDAX (Western Asset Short Duration Municipal Income Fund) are both mutual funds - TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHDAX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TFEQX returned 9.14%/yr vs 1.51%/yr for SHDAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFEQX charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for SHDAX.

Доходность

Сравнение доходности TFEQX и SHDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFEQX показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SHDAX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TFEQX превзошли акции SHDAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 1.51% соответственно.

TFEQX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
11.41%
С начала года
16.06%
1 год
27.05%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.99%
10 лет*
9.14%

SHDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
0.51%
С начала года
0.90%
1 год
3.04%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFEQX и SHDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.06%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		0.90%4.82%2.31%3.28%-3.47%0.02%2.57%3.39%1.01%1.39%

Correlation

The correlation between TFEQX and SHDAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.03

The correlation between TFEQX and SHDAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund

Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с EMOTFEQX с FINVX
Часто сравнивают с SHDAX:
SHDAX с FKINXSHDAX с SHAPXSHDAX с FRDPXSHDAX с FRIAXSHDAX с FKRCXSHDAX с SHRAXSHDAX с SBLGX

Доходность на риск

TFEQX vs. SHDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SHDAX
Ранг доходности на риск SHDAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFEQX c SHDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFEQXSHDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.15

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.72

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.61

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

7.80

+0.54

TFEQX vs. SHDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFEQX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHDAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFEQX и SHDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFEQX и SHDAX

Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки SHDAX в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и SHDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFEQXSHDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-6.18%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-1.17%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-1.59%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-5.81%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.65%

-6.18%

-36.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.11%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-0.63%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.39%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TFEQX и SHDAX

Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFEQXSHDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.22%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

1.00%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

1.42%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

1.85%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

1.87%

+15.49%

Сравнение комиссий TFEQX и SHDAX

TFEQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SHDAX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFEQX и SHDAX

Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.91%, что больше доходности SHDAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		2.40%3.09%2.28%1.60%1.04%0.79%1.35%1.75%1.40%1.19%1.06%1.10%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.91%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

TFEQX and SHDAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to SHDAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TFEQX dropped -57.70% vs SHDAX's -6.18%.

SHDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFEQX и SHDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор