PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCYX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCYX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCYX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCYX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, TFCYX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий TFCYX и USMSX

TFCYX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

TFCYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCYXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

3.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

6.49

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.32

3.18

+1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.02

6.48

+19.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.88

33.64

+35.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCYX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCYX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCYX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCYXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

2.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между TFCYX и USMSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCYX и USMSX

Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TFCYX и USMSX

Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCYXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.10%

-2.09%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-2.03%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCYX и USMSX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCYXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.40%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.69%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

0.70%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.74%

+0.18%