PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TF.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TF.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, TF.TO returned 1.48%/yr vs 14.22%/yr for ACO-X.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TF.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TF.TO показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%.

TF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
3.47%
1 год
-3.25%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TF.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		-0.69%6.58%16.09%3.20%-19.62%19.59%-5.44%22.00%-1.96%18.70%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between TF.TO and ACO-X.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.18

The correlation between TF.TO and ACO-X.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TF.TO:

CA$538.72M

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

TF.TO:

CA$0.36

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

TF.TO:

17.93

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

TF.TO:

0.83

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

TF.TO:

3.70

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

TF.TO:

0.82

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

TF.TO:

CA$145.73M

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

TF.TO:

CA$79.48M

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

TF.TO:

CA$55.87M

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с FC.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

TF.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TF.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TF.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.99

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.95

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.86

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

14.56

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TF.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TF.TO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TF.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TF.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.99

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TF.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TF.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.43%

-48.31%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-7.83%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-17.45%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

-26.85%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-1.55%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-12.82%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

3.14%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TF.TO и ACO-X.TO

Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 3.90%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TF.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.00%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.68%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.38%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.76%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.58%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TF.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.60%10.09%9.76%10.35%9.76%7.18%7.99%6.95%7.89%7.12%3.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TF.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
39.10M
1.43B
(TF.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TF.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Timbercreek Financial Corp. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
56.4%
41.5%
Активы портфеля
TF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

TF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

TF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

TF.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TF.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор