PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAIN с SDZNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAIN с SDZNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, FTAIN returned 7.47% vs 57.49% for SDZNY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FTAIN и SDZNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и Sandoz Group AG (SDZNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAIN показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SDZNY с доходностью 12.42%.

FTAIN

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.47%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

SDZNY

1 день
1.65%
1 месяц
-4.10%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.66%
1 год
57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAIN и SDZNY

2026 (YTD)202520242023
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		2.47%4.26%18.15%11.38%
SDZNY
Sandoz Group AG		12.42%83.00%28.40%20.70%

Correlation

The correlation between FTAIN and SDZNY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAIN:

$2.60B

SDZNY:

$35.36B

EPS

FTAIN:

$5.13

SDZNY:

$1.66

Коэффициент P/E

FTAIN:

4.87

SDZNY:

48.81

Коэффициент PEG

FTAIN:

0.00

SDZNY:

0.23

Коэффициент P/S

FTAIN:

0.91

SDZNY:

1.94

Коэффициент P/B

FTAIN:

6.03

SDZNY:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

FTAIN:

$2.84B

SDZNY:

$18.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAIN:

$922.62M

SDZNY:

$8.61B

EBITDA (12 мес.)

FTAIN:

$992.07M

SDZNY:

$2.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Preferred Series C

Sandoz Group AG

Часто сравнивают с FTAIN:
FTAIN с TLGPYFTAIN с FLGZYFTAIN с LTMFTAIN с NATLFTAIN с TEZNYFTAIN с ACLLYFTAIN с AHR
Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с HLNSDZNY с VOOSDZNY с ZEAL.COSDZNY с TKA.DESDZNY с BRK-BSDZNY с AMG.DESDZNY с SOXQ

Доходность на риск

FTAIN vs. SDZNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAIN
Ранг доходности на риск FTAIN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAIN c SDZNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAINSDZNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.82

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.69

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.03

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

8.28

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAIN vs. SDZNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAIN на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDZNY равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAIN и SDZNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAINSDZNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.78

-1.31

Просадки

Сравнение просадок FTAIN и SDZNY

Максимальная просадка FTAIN за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки SDZNY в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAIN и SDZNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAINSDZNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-25.34%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-19.09%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.36%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.76%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

6.96%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAIN и SDZNY

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) составляет 0.32%, в то время как у Sandoz Group AG (SDZNY) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FTAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAINSDZNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

7.92%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

23.50%

-20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

31.70%

-26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

30.78%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

30.78%

-12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAIN и SDZNY

Дивидендная доходность FTAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SDZNY в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		8.26%8.12%7.81%8.52%10.58%5.56%
SDZNY
Sandoz Group AG		1.27%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAIN и SDZNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Preferred Series C и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
830.70M
4.64B
(FTAIN) Общая выручка
(SDZNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAIN и SDZNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Preferred Series C и Sandoz Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.9%
48.4%
Активы портфеля
FTAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

SDZNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

FTAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

SDZNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

FTAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

SDZNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

FTAIN and SDZNY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDZNY has higher volatility (7.92%) compared to FTAIN (0.32%). In terms of maximum drawdown, FTAIN dropped -32.02% vs SDZNY's -25.34%.

SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAIN и SDZNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор