PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAIN с LTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAIN с LTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) and LTM (LATAM Airlines Group S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAIN in Rental & Leasing Services, LTM in Airlines. Over the past year, FTAIN returned 7.19% vs 33.59% for LTM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAIN и LTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и LATAM Airlines Group S.A. (LTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAIN показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у LTM с доходностью -7.73%.

FTAIN

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.19%
3 года*
11.92%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

LTM

1 день
-2.55%
1 месяц
10.11%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
2.26%
1 год
33.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAIN и LTM

2026 (YTD)20252024
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		2.37%4.26%7.81%
LTM
LATAM Airlines Group S.A.		-7.73%108.06%11.66%

Correlation

The correlation between FTAIN and LTM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAIN:

$2.60B

LTM:

$14.27B

EPS

FTAIN:

$5.13

LTM:

$5.70

Коэффициент P/E

FTAIN:

4.86

LTM:

8.72

Коэффициент PEG

FTAIN:

0.00

LTM:

12.14

Коэффициент P/S

FTAIN:

0.91

LTM:

0.98

Коэффициент P/B

FTAIN:

6.03

LTM:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

FTAIN:

$2.84B

LTM:

$15.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAIN:

$922.62M

LTM:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

FTAIN:

$992.07M

LTM:

$2.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Preferred Series C

LATAM Airlines Group S.A.

Часто сравнивают с FTAIN:
FTAIN с TLGPYFTAIN с FLGZYFTAIN с NATLFTAIN с TEZNYFTAIN с ACLLYFTAIN с AHRFTAIN с SDZNY
Часто сравнивают с LTM:
LTM с GZPZYLTM с AHRLTM с CURBLTM с AVHNYLTM с TLGPYLTM с ACLLYLTM с ATMU

Доходность на риск

FTAIN vs. LTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAIN
Ранг доходности на риск FTAIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAIN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LTM
Ранг доходности на риск LTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAIN c LTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и LATAM Airlines Group S.A. (LTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAINLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.84

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.44

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.00

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

2.17

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAIN vs. LTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAIN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа LTM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAIN и LTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAINLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.84

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.47

-1.00

Просадки

Сравнение просадок FTAIN и LTM

Максимальная просадка FTAIN за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки LTM в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAIN и LTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAINLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-33.89%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-33.89%

+32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-27.20%

+27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.30%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

15.51%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAIN и LTM

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) составляет 0.35%, в то время как у LATAM Airlines Group S.A. (LTM) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что FTAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAINLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

18.04%

-17.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

33.54%

-30.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

39.99%

-35.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

34.96%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

34.96%

-16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAIN и LTM

Дивидендная доходность FTAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности LTM в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		8.26%8.12%7.81%8.52%10.58%5.56%
LTM
LATAM Airlines Group S.A.		3.08%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAIN и LTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Preferred Series C и LATAM Airlines Group S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
830.70M
4.08B
(FTAIN) Общая выручка
(LTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAIN и LTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Preferred Series C и LATAM Airlines Group S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
31.3%
Активы портфеля
FTAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

LTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

FTAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

LTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила об операционной прибыли в 818.34M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

FTAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

LTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о чистой прибыли в 575.99M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

FTAIN and LTM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTM has higher volatility (18.04%) compared to FTAIN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FTAIN dropped -32.02% vs LTM's -33.89%.

FTAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAIN и LTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор