Сравнение TETH с EZET
TETH (21Shares Ethereum ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. TETH is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs -44.75% for EZET. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TETH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TETH показывает доходность -36.62%, а EZET немного ниже – -36.90%.
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -11.20% | -5.86% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between TETH and EZET is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between TETH and EZET has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. EZET — Ранг доходности на риск
TETH
EZET
Сравнение TETH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.03 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и EZET
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -67.89% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | -67.89% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -61.32% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -34.63% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | 43.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и EZET
21Shares Ethereum ETF (TETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 14.46% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | 47.33% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 68.45% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 71.90% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 71.90% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и EZET
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TETH and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to TETH (14.46%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, TETH leads with -44.42% vs -44.75% for EZET. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TETH has performed better with a -44.42% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton.
TETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TETH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор