Сравнение TETH с TDOT
TETH (21Shares Ethereum ETF) and TDOT (21Shares Polkadot ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. TETH is actively managed, while TDOT is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TETH и TDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDOT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и TDOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -10.11% |
TDOT 21Shares Polkadot ETF | -41.12% |
Correlation
The correlation between TETH and TDOT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. TDOT — Ранг доходности на риск
TETH
TDOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TETH c TDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и 21Shares Polkadot ETF (TDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | TDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и TDOT
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки TDOT в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и TDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | TDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -48.70% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -46.57% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -26.14% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и TDOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | TDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 62.41% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 62.41% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 62.41% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и TDOT
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TDOT в 1.43%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TDOT 21Shares Polkadot ETF | 1.43% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TETH and TDOT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.34% for TETH.
Подберите оптимальное распределение для TETH и TDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор