PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TETH с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TETH с EZBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TETH (21Shares Ethereum ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. TETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TETH и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.

TETH

1 день
-2.40%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-42.79%
С начала года
-36.62%
1 год
-44.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-32.60%
С начала года
-26.62%
1 год
-46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TETH и EZBC

2026 (YTD)20252024
TETH
21Shares Ethereum ETF		-36.62%-11.20%-5.86%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-26.62%-6.56%36.64%

Correlation

The correlation between TETH and EZBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between TETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TETH:
TETH с TXBCTETH с TCANTETH с TXXHTETH с THYPTETH с TKNSTETH с TDOTTETH с TOXR
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

TETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TETH
Ранг доходности на риск TETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TETHEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.05

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.59

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.87

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.40

+0.38

TETH vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TETH на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TETH и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TETH и EZBC

Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TETHEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-53.35%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.74%

-53.35%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.10%

-48.92%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-17.75%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.45%

33.13%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TETH и EZBC

21Shares Ethereum ETF (TETH) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TETHEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

10.76%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.39%

34.80%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.40%

44.30%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

49.84%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.77%

49.84%

+21.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TETH и EZBC

Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%
TETH
21Shares Ethereum ETF		0.34%

Часто задаваемые вопросы

TETH and EZBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TETH has higher volatility (14.46%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs EZBC's -53.35%.

On 1-year performance, TETH leads with -44.42% vs -46.31% for EZBC. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TETH has performed better with a -44.42% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for EZBC.

They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton.

TETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TETH и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор