Сравнение TETH с CEPI
TETH (21Shares Ethereum ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, TETH returned -44.42% vs 15.95% for CEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -11.20% | -7.48% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between TETH and CEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between TETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
TETH
CEPI
Сравнение TETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.71 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.68 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и CEPI
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -29.48% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | -22.47% | -45.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -7.50% | -53.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -8.27% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | 9.54% | +33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и CEPI
21Shares Ethereum ETF (TETH) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 7.36% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | 22.23% | +25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 28.01% | +40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 31.46% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 31.46% | +40.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и CEPI
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TETH and CEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TETH has higher volatility (14.46%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -44.42% for TETH. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -44.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.34% for TETH.
They also come from different issuers: 21Shares and REX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор