Сравнение TETH с BFJL
TETH (21Shares Ethereum ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - TETH is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, TETH returned -44.42% vs -15.77% for BFJL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TETH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TETH показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TETH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | 17.89% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between TETH and BFJL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TETH and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TETH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
TETH
BFJL
Сравнение TETH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum ETF (TETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TETH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.74 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.03 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TETH и BFJL
Максимальная просадка TETH за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TETH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -21.27% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.74% | -21.27% | -46.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.10% | -18.46% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -12.67% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | 15.27% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TETH и BFJL
21Shares Ethereum ETF (TETH) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 2.86% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.39% | 6.80% | +40.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 13.16% | +55.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 13.27% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.77% | 13.27% | +58.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TETH и BFJL
Дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TETH and BFJL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TETH has higher volatility (14.46%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, TETH dropped -67.74% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -44.42% for TETH. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -44.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.34% for TETH.
TETH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: 21Shares and First Trust.
TETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TETH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор