Сравнение TESL с IBID
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TESL returned -14.28% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TESL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 8.76% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between TESL and IBID is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between TESL and IBID shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. IBID — Ранг доходности на риск
TESL
IBID
Сравнение TESL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.94 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 13.33 | -13.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 39.52 | -39.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 3.91 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.56 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и IBID
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -1.28% | -67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -0.36% | -55.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | 0.00% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -0.22% | -37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 0.12% | +31.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и IBID
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 0.32% | +24.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 0.80% | +40.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 1.25% | +55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 2.25% | +48.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 2.25% | +47.77% |
Сравнение комиссий TESL и IBID
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и IBID
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (24.38%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -14.28% for TESL. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 3.66% for IBID.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. TESL tracks Actively Managed, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор