Сравнение TESL с IBIC
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TESL returned -25.27% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TESL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 6.44% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TESL and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between TESL and IBIC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TESL
IBIC
Сравнение TESL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 15.70 | -16.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 53.10 | -53.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и IBIC
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -0.90% | -68.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -0.27% | -55.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -0.08% | -45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -0.10% | -37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 0.08% | +34.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и IBIC
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 0.31% | +17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 0.70% | +38.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 0.91% | +56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 1.56% | +49.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 1.56% | +48.75% |
Сравнение комиссий TESL и IBIC
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и IBIC
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -25.27% for TESL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 4.62% for IBIC.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. TESL tracks Actively Managed, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор