Сравнение TERG с XTAP
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности TERG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.29%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.29% | 2.06% |
Correlation
The correlation between TERG and XTAP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение TERG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 62.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и XTAP
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -22.13% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -0.91% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -3.42% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 4.83% | +141.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 14.55% | +131.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 14.36% | +131.49% |
Сравнение комиссий TERG и XTAP
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и XTAP
Ни TERG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and XTAP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
TERG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для TERG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор