PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с NMMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQLX с NMMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and NMMEX (Northern Active M Emerging Market Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEQLX returned 10.64%/yr vs 10.85%/yr for NMMEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TEQLX charges 0.19%/yr vs 1.10%/yr for NMMEX.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и NMMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 30.13%, что значительно ниже, чем у NMMEX с доходностью 33.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQLX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции NMMEX немного впереди с 10.85%.

TEQLX

1 день
1.22%
1 месяц
10.66%
С начала года
30.13%
6 месяцев
33.10%
1 год
59.14%
3 года*
24.95%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.64%

NMMEX

1 день
0.97%
1 месяц
10.94%
С начала года
33.21%
6 месяцев
36.58%
1 год
63.79%
3 года*
27.00%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQLX и NMMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		30.13%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		33.21%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%

Correlation

The correlation between TEQLX and NMMEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between TEQLX and NMMEX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS
Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с EFEIXNMMEX с NOLCXNMMEX с NOSIXNMMEX с NHFIXNMMEX с NOINXNMMEX с NSRIXNMMEX с NSGRX

Доходность на риск

TEQLX vs. NMMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c NMMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXNMMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.73

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.55

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.62

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

18.28

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. NMMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMMEX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и NMMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXNMMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и NMMEX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки NMMEX в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и NMMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQLXNMMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-44.64%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.25%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.13%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-44.64%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-44.64%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-15.02%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.56%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и NMMEX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеют волатильность 7.75% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQLXNMMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.55%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.69%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

23.63%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

21.50%

-3.82%

Сравнение комиссий TEQLX и NMMEX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NMMEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и NMMEX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности NMMEX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.45%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.17%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TEQLX and NMMEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (7.75%) compared to NMMEX (7.50%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs NMMEX's -44.64%.

NMMEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQLX и NMMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор