Сравнение TEQLX с FSSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и FSSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund	2.92%	34.10%	6.71%	9.23%	-7.44%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	5.55%	38.40%	7.34%	11.67%	-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 5.55%.

TEQLX

1 день: 2.77%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 2.92%

6 месяцев: 6.55%

1 год: 32.01%

3 года*: 15.51%

5 лет*: 3.58%

10 лет*: 7.93%

FSSGX

1 день: 3.30%

1 месяц: -8.52%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 8.52%

1 год: 38.14%

3 года*: 18.00%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Название символа

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с TEQLX:

TEQLX с SCHG TEQLX с TCIEX TEQLX с VEMAX TEQLX с STAG TEQLX с TIEIX TEQLX с VXUS TEQLX с VOO

Часто сравнивают с FSSGX:

FSSGX с XSOE FSSGX с EEM FSSGX с SSKEX FSSGX с BADEX FSSGX с ESGE FSSGX с COBYX FSSGX с GLLSX

Сравнение комиссий TEQLX и FSSGX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

FSSGX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

TEQLX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TEQLX	FSSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	1.96	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	2.54	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.38	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	2.63	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.90	9.98	-1.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TEQLX	FSSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	1.96	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.69	-0.43

Корреляция

Корреляция между TEQLX и FSSGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и FSSGX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FSSGX в 2.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund	2.75%	2.83%	2.93%	3.08%	2.51%	2.27%	2.04%	2.77%	2.43%	1.98%	1.88%	2.40%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	2.71%	2.87%	3.83%	1.01%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и FSSGX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TEQLX	FSSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.33%	-24.11%	-15.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.32%	-13.47%	+0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.14%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.91%	-10.61%	-0.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.74%	-5.60%	-9.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.55%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и FSSGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 9.21%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TEQLX	FSSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.21%	10.50%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.55%	15.31%	-1.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.70%	20.04%	-2.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.54%	18.90%	-2.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	18.90%	-1.44%

Сравнение TEQLX с FSSGX

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и FSSGX

Сравнение доходности по годам TEQLX и FSSGX

Доходность по периодам

TEQLX

FSSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TEQLX и FSSGX

Доходность на риск

TEQLX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

TEQLX

FSSGX

Сравнение TEQLX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TEQLX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и FSSGX

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и FSSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и FSSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)