PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQLX с FSSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, TEQLX returned 24.95%/yr vs 28.00%/yr for FSSGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TEQLX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 30.13%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 34.28%.

TEQLX

1 день
1.22%
1 месяц
10.66%
С начала года
30.13%
6 месяцев
33.10%
1 год
59.14%
3 года*
24.95%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.64%

FSSGX

1 день
1.42%
1 месяц
9.41%
С начала года
34.28%
6 месяцев
37.14%
1 год
66.38%
3 года*
28.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQLX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		30.13%34.10%6.71%9.23%-7.44%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		34.28%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Correlation

The correlation between TEQLX and FSSGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between TEQLX and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с SSKEXFSSGX с TEMZXFSSGX с BADEXFSSGX с HLFMXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYX

Доходность на риск

TEQLX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXFSSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.43

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.19

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.62

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.99

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

19.05

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.01

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и FSSGX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и FSSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQLXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-24.11%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.47%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.80%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-5.45%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и FSSGX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеют волатильность 7.75% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQLXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

8.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.73%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.60%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.24%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.24%

-1.56%

Сравнение комиссий TEQLX и FSSGX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и FSSGX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FSSGX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.13%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.17%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TEQLX and FSSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSSGX has higher volatility (8.01%) compared to TEQLX (7.75%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs FSSGX's -24.11%.

FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQLX и FSSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор