PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEOJX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEOJX с IMLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEOJX (Transamerica Emerging Markets Opportunities) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TEOJX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Transamerica, while IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TEOJX returned 5.07%/yr vs 7.02%/yr for IMLAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEOJX charges 0.87%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.

Доходность

Сравнение доходности TEOJX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEOJX показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью 7.02%.

TEOJX

1 день
-0.22%
1 месяц
8.25%
С начала года
26.30%
6 месяцев
30.77%
1 год
50.97%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

IMLAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.02%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEOJX и IMLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		26.30%37.62%7.03%2.38%-24.54%-2.38%17.14%0.30%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.02%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%0.28%

Correlation

The correlation between TEOJX and IMLAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.70

The correlation between TEOJX and IMLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Opportunities

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TEOJX:
TEOJX с THYIXTEOJX с EAEMXTEOJX с EMTIXTEOJX с FCEEXTEOJX с FQEMXTEOJX с GLLSXTEOJX с IAAAX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с THYIXIMLAX с TIMUXIMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TLOFX

Доходность на риск

TEOJX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEOJX
Ранг доходности на риск TEOJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEOJX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEOJX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEOJX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEOJX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEOJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEOJX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEOJXIMLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.02

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.87

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.62

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

11.61

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEOJX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEOJX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IMLAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEOJX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEOJXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TEOJX и IMLAX

Максимальная просадка TEOJX за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEOJX и IMLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEOJXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.24%

-46.65%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-7.62%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-12.99%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-25.32%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.53%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-6.70%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.72%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TEOJX и IMLAX

Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TEOJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEOJXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.80%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

7.87%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

9.91%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

11.98%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

12.16%

+9.03%

Сравнение комиссий TEOJX и IMLAX

TEOJX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEOJX и IMLAX

Дивидендная доходность TEOJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IMLAX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.45%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		0.81%1.02%0.15%2.82%2.84%11.63%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEOJX and IMLAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEOJX has higher volatility (5.91%) compared to IMLAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, TEOJX dropped -44.24% vs IMLAX's -46.65%.

TEOJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEOJX и IMLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор